(KTSG Online) – 31 ngân hàng lớn nhất Mỹ vượt qua bài kiểm tra sức chịu đựng rủi ro (stress test) hàng năm của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Họ vẫn có đủ vốn cần thiết để duy trì hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp và hộ gia đình trong kịch bản kinh tế suy thoái nghiêm trọng, theo kết luận của Fed.
- Ngân hàng nhỏ ở Mỹ có thể sụp đổ vì nợ xấu bất động sản thương mại
- Nợ xấu bất động sản cao hơn dự phòng thua lỗ ở các ngân hàng lớn nhất nước Mỹ
Cuộc kiểm tra năm nay của Fed đo lường khả năng của 31 ngân hàng lớn nhất nước trong việc duy trì mức vốn mạnh trong kịch bản nền kinh tế toàn cầu suy thoái nghiêm trọng. Trong đó, Mỹ chứng kiến tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 10%, giá nhà giảm 36%, giá bất động sản thương mại giảm 40%, thị trường chứng khoán giảm 55%.
Kết quả công bố hôm 26-6 cho thấy, trong kịch bản đó, mức suy giảm tỷ lệ vốn cấp 1 tối đa tổng cộng của 31 ngân hàng này so với tài sản có trọng số rủi ro là 2,8%. Tỷ lệ này nằm trong phạm vi an toàn của các cuộc kiểm tra gần đây. Vốn cấp 1 của ngân hàng về cơ bản là vốn điều lệ và các quỹ dự trữ cũng như phần lợi nhuận không chia.
Fed ước tính, 31 ngân hàng lớn bao gồm JPMorgan Chase, Goldman Sachs và Bank of America sẽ thua lỗ tổng cộng gần 685 tỉ đô la Mỹ trong kịch bản suy thoái tồi tệ nhất. Con số này cao hơn so 144 tỉ đô la so mức thua lỗ ước tính trong cuộc kiểm tra năm ngoái, nhưng tất cả các ngân hàng vẫn có khả năng duy trì lượng vốn trên mức yêu cầu tối thiểu.
Cuộc kiểm tra cho thấy, 31 ngân hàng có thể thua lỗ tổng cộng 80 tỉ đô la ở các khoản vay thế chấp bất động sản thương mại. Theo Hiệp hội các ngân hàng cho vay thế chấp bất động sản Mỹ, 929 tỉ đô la trong 4.700 tỉ đô la dư nợ thế chấp bất động sản ở Mỹ đáo hạn trong năm 2024. Làn sóng đáo hạn này diễn ra giữa lúc tài sản văn phòng giảm giá mạnh và mức giá cho thuê thấp hơn.
Michael Barr, Phó Chủ tịch phụ trách giám sát ngân hàng của Fed cho biết, khoản lỗ giả định cao hơn xuất phát từ ba vấn đề: sự tăng đáng kể trong dư nợ thẻ tín dụng và tỷ lệ nợ quá hạn cao hơn; danh mục tín dụng doanh nghiệp rủi ro hơn, và sự kết hợp giữa chi phí cao hơn và thu nhập từ phí thấp hơn.
“Mục tiêu của cuộc kiểm tra sức chịu đựng rủi ro là giúp đảm bảo rằng, các ngân hàng có đủ vốn để bù đắp tổn thất trong một tình huống căng thẳng cao độ. Cuộc kiểm tra năm nay cho thấy họ có đủ vốn”, ông nói.
Cuộc kiểm tra thường niên của Fed được thiết kế để đánh giá sức khỏe của hệ thống ngân hàng, từ đó, tính toán mức vốn tối thiểu so với tài sản có trọng số rủi ro mà các ngân hàng cần nắm giữ để các có thể hấp thụ các khoản lỗ theo giả định.
Nếu các ngân hàng có điểm kiểm tra kém, họ có thể đối mặt với những hạn chế tự động về việc chi trả cổ tức cho cổ đông, mua lại cổ phiếu, trả thưởng cho nhân viên. Không có ngân hàng nào đối mặt với những hạn chế đó sau cuộc kiểm tra mới nhất.
Điểm mới trong cuộc kiểm tra năm nay là một phân tích thăm dò hệ thống chỉ ra rằng, các ngân hàng có thể chịu đựng được sự lặp lại của cuộc khủng hoảng rút tiền gửi từ các ngân hàng khu vực trong năm 2023 hoặc một thảm họa tiềm tàng đối với các quỹ phòng hộ. Fed ước tính, các ngân hàng lớn nhất có thể mất tới 85 tỉ đô la Mỹ nếu 5 quỹ phòng hộ lớn phá sản.
Các bài kiểm tra sức chịu đựng được Fed tiến hành kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009 khi chính phủ Mỹ giải cứu một số tổ chức tài chính lớn nhất. Kết quả của các cuộc kiểm tra đầu tiên đã giúp khôi phục niềm tin của nhà đầu tư vào hệ thống ngân hàng Mỹ.
Trong những năm gần đây, các ngân hàng lớn nhất Mỹ nhìn chung vượt qua cuộc kiểm tra sức chịu đựng rủi ro của Fed, thường với mức chênh lệch lớn. Điều này làm dấy lên hoài nghi về tính hữu dụng và mục đích của chúng.
Theo WSJ, Reuters, AFP
